バルサラの破産確率とは?

株式会社BSKプランニング 阿部良克(よしにぃ)(@info_bsk)です。

バルサラの破産確率とはナウザー・バルサラという数学者が考案したもので破産確率はトレードを繰り返していて資金が底をつく確率です。

金融の世界では有名ですが、世の中で出回っている破産確率表の中には間違ったものも出回っています。

「勝率」と「ペイオフレシオ」だけで計算したものは、「リスクにさらす資金の割合」が含まれていませんので間違った破産表には気を付けて下さい。

正しい破産確率は「勝率」・「ペイオフレシオ」・「リスクにさらす資金の割合」の三つのパラメーターから計算されます。この表の「リスクにさらす資金の割合」は1%で計算されています。
ナウザーバルサラによれば破産確率は1%以内が良いとされ、一般的には破産確率は5%以下が望ましいとされています。

この表を見てみると、赤いゾーンのところがほぼ100%破産するゾーンで、オレンジのところが少し危険なゾーン、青いところがセーフティーゾーンになります。

資金をリスクにさらすのは1%が無難なところなので、自分のトレードが健全かどうか図る尺度として、この表はとても参考になるかと思います。
 

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